Dados de Opções Históricos.
Dados históricos das opções EOD.
No universo das opções, os dados de opções de fim de dia histórico (EOD) da IVolatility oferecem a fonte mais completa e precisa de preços das opções e as volatilidades implícitas disponíveis, usadas pelas empresas líderes em todo o mundo.
As Opções de Dados Históricos incluem: ações de US, canadenses, europeias e asiáticas (ações, índices e fundos), futuros e opções de volta para 2000 Opções de preços, volumes e OI, volatilidades implícitas e gregos, superfícies de volatilidade por delta e dinheiro, Índice de Volatilidade Implícita , e outros dados. Consulte Mais informação.
Opções históricas Dados intraday e Tick.
A opção OPRA histórica comercializa dados de tick e preços de opção de 1 minuto, IV & amp; Gregos Leia mais.
IVolatility Trading Digest.
Boletim semanal com ideias de estratégia de opções.
Análise de dados de opções.
O serviço Monitor IVX fornece leituras atuais de intraday.
volatilidade implícita nos mercados de ações e futuros dos EUA.
Análise de dados de mercado histórica e atual usando ferramentas on-line. Volatilidade e correlação implícitas (histórica), correlação, inclinação implícita de volatilidade e volatilidade. Análise de tendência de estoque usando opções de dados derivados. Consulte Mais informação.
Rankers e scanners.
Nossos rankers e scanners cobrem praticamente todas as estratégias de opções. As varreduras baseiam-se em indicadores técnicos e de risco, como a volatilidade (ambos realizados e implícitos), correlação, Risco / Recompensa, Probabilidade e mais - dados de fim de dia ou intradiários baseados. Consulte Mais informação.
Vender 10 Jan18 29.00 C @ 1.22.
Serviços profissionais.
Conjunto de ferramentas de nível profissional com base em uma plataforma revolucionária de análise de dados, que inclui ferramentas de análise pré-negociação, gerenciamento de portfólio e análise de risco. Solução de análise de dados históricos com base em um banco de dados de séries temporais de dados de opções de back-testing.
Base de conhecimento.
Um dos conjuntos de artigos mais sofisticados e simultaneamente fáceis de digerir sobre teorias e dados de opções - um material imprescindível para análise de opções profissionais.
Volatilidade das opções.
Muitos comerciantes de opções de início nunca entendem as sérias implicações que a volatilidade pode ter para as estratégias de opções que estão considerando.
Algumas das culpas por esta falta de compreensão podem ser colocadas nos livros mal escritos sobre esse tema, a maioria das quais oferecem estratégias de opções, em vez de qualquer visão real de como os mercados realmente funcionam em relação à volatilidade. No entanto, se você está ignorando a volatilidade, você só pode se responsabilizar por surpresas negativas.
Neste tutorial, mostraremos como incorporar os cenários "e se" em relação à mudança de volatilidade na sua negociação. Claramente, os movimentos do preço subjacente podem funcionar através do Delta (a sensibilidade do preço de uma opção às mudanças no estoque subjacente ou contrato de futuros) e impactar a linha inferior, mas a volatilidade também pode mudar. Também exploraremos a opção de sensibilidade do grego, conhecida como Vega, que pode oferecer aos comerciantes um novo mundo de oportunidade potencial.
Muitos comerciantes, ansiosos para chegar às estratégias que eles acreditam fornecerão lucros rápidos, procuram uma maneira fácil de negociar que não envolva muito pensamento ou pesquisa. Mas na verdade, mais pensamento e menos negociação muitas vezes podem poupar muita dor desnecessária. Dito isto, a dor também pode ser um bom motivador, se você sabe como processar as experiências de forma produtiva. Se você aprender com seus erros e perdas, ele pode ensinar-lhe como ganhar no jogo comercial.
Este tutorial é um guia prático para entender a volatilidade das opções para o comerciante da opção média. Esta série fornece todos os elementos essenciais para uma sólida compreensão de ambos os riscos e potenciais recompensas relacionadas à volatilidade das opções que aguardam o comerciante que está disposto e capaz de usá-los.
Opções de maior volatilidade implícita.
Stocks: atraso de 15 minutos (Bats é tempo real), ET. O volume reflete os mercados consolidados. Futuros e Forex: atraso de 10 ou 15 minutos, CT.
Barchart Inc. © 2017.
Stocks: atraso de 15 minutos (Bats é tempo real), ET. O volume reflete os mercados consolidados. Futuros e Forex: atraso de 10 ou 15 minutos, CT.
Esta página mostra opções de capital que têm a maior volatilidade implícita. A volatilidade implícita é um valor teórico que mede a volatilidade esperada do estoque subjacente durante o período da opção. É um fator importante a considerar ao entender como uma opção tem preço, pois pode ajudar os comerciantes a determinar se uma opção é razoavelmente avaliada, subvalorizada ou sobrevalorizada. De um modo geral, os comerciantes procuram comprar uma opção quando a volatilidade implícita é baixa e procurar vender uma opção (ou considerar uma estratégia de spread) quando a volatilidade implícita é alta.
A volatilidade implícita é determinada matematicamente usando os preços das opções atuais e o modelo de precificação da opção Black-Scholes. O número resultante ajuda os comerciantes a determinar se o prémio de uma opção é "justo" ou não. É também uma medida das previsões dos investidores sobre a volatilidade futura do estoque subjacente. A volatilidade implícita aumenta quando a demanda por uma opção aumenta e quando as expectativas do mercado para o estoque subjacente são positivas. Você verá prémios de opções de preço mais alto em opções com alta volatilidade. Por outro lado, a volatilidade implícita diminui com uma menor demanda e quando o estoque subjacente tem uma perspectiva negativa. Você verá prémios de opção de preço mais alto em opções com alta volatilidade e prémios mais baratos com baixa volatilidade.
Também deve notar-se que os anúncios de ganhos e comunicados de imprensa podem ter impacto na volatilidade implícita. Você pode ver um aumento na volatilidade implícita antes de um anúncio, com uma forte queda na volatilidade implícita depois.
A página é ordenada inicialmente na sequência de volatilidade implícita descendente. Você pode re-classificar a página clicando em qualquer um dos títulos das colunas.
Para ser incluído, uma opção precisa ter um volume superior a 500 e um interesse aberto superior a 100.
A informação das opções é atrasada no mínimo 30 minutos, e é atualizada uma vez por hora, com a primeira atualização às 10:30 da manhã.
Atualizações de dados.
Para páginas que exibem visualizações Intraday, usamos os dados da sessão atual, com novos dados de preços aparecem na página como indicado por um "flash". Stocks: atraso de 15 minutos (os dados de morcegos para ações dos EUA são em tempo real), ET. O volume reflete os mercados consolidados. Futuros e Forex: atraso de 10 ou 15 minutos, CT.
A lista de símbolos incluídos na página é atualizada a cada 10 minutos ao longo do dia de negociação. No entanto, os novos estoques não são automaticamente adicionados ou re-classificados na página até o site executar sua atualização de 10 minutos.
As páginas são ordenadas inicialmente em uma ordem específica (dependendo dos dados apresentados). Você pode re-classificar a página clicando em qualquer um dos títulos das colunas na tabela.
A maioria das tabelas de dados pode ser analisada usando "Exibições". A View simplesmente apresenta os símbolos na página com um conjunto diferente de colunas. Os membros do site também podem exibir a página usando Exibições personalizadas. (Simplesmente crie uma conta gratuita, faça o login, crie e salve as visualizações personalizadas para serem usadas em qualquer tabela de dados.)
Cada Vista tem uma coluna "Links" na extrema direita para acessar a Visão geral das Cotações de um símbolo, Gráfico, Quotas Opções (quando disponível), Barchart Opinion e página de Análise Técnica. As visualizações padrão encontradas em todo o site incluem:
Vista principal: símbolo, nome, último preço, mudança, alteração percentual, alto, baixo, volume e hora do último comércio.
Tabela de dados Expandir.
Único para Barchart, as tabelas de dados contêm um & quot; expandir & quot; opção. Clique no & quot; + & quot; ícone na primeira coluna (à esquerda) para & quot; expandir & quot; a tabela para o símbolo selecionado. Percorra widgets dos diferentes conteúdos disponíveis para o símbolo. Clique em qualquer um dos widgets para ir para a página completa.
Rolagem horizontal em mesas largas.
Especialmente quando se usa uma visualização personalizada, você pode achar que o número de colunas escolhidas excede o espaço disponível para mostrar todos os dados. Nesse caso, a tabela deve ser rolada horizontalmente (da esquerda para a direita) para visualizar todas as informações. Para fazer isso, você pode rolar para a parte inferior da tabela e usar a barra de rolagem da tabela, ou você pode rolar a tabela usando o pergaminho incorporado do navegador:
Clique com o botão esquerdo do mouse em qualquer lugar da mesa. Use as setas esquerda e direita do teclado para rolar a tabela. Repita isso em qualquer lugar enquanto você se move através da tabela para habilitar a rolagem horizontal.
FlipCharts.
Também exclusivo para o Barchart, FlipCharts permite que você percorra todos os símbolos na tabela em uma vista de gráfico. Ao visualizar o FlipCharts, você pode aplicar um modelo de gráfico personalizado, além de personalizar a maneira como você pode analisar os símbolos. FlipCharts é uma ferramenta gratuita disponível para membros do site.
O download é uma ferramenta gratuita disponível para os membros do site. Esta ferramenta irá baixar um arquivo. csv para a Exibição sendo exibida. Para tabelas dinamicamente geradas (como um estoque ou ETF Screener) onde você vê mais de 1000 linhas de dados, o download será limitado apenas aos primeiros 1000 registros na tabela. Para outras páginas estáticas (como a lista de Componentes Russell 3000), todas as linhas serão baixadas.
Os membros gratuitos são limitados a 10 downloads por dia, enquanto os Membros do Barchart Premier podem baixar até 100 arquivos. csv por dia.
Calculadoras de opções de ações.
Esta opção de modelos de calculadora implicou volatilidade com base no preço de mercado de uma opção e reflete a visão do mercado da volatilidade futura dos preços das ações. Por favor, note que este modelo assume opções de estilo europeu, resultando em nenhuma permissão para o exercício antecipado da opção. Determina a volatilidade implícita da opção e a opção gregos, incluindo delta, gamma, theta, vega e rho. Estes são valores-chave utilizados em todas as técnicas de negociação de volatilidade.
Os modelos Cox-Ross-Rubenstein Greeks Calculator implicaram volatilidade com base no preço de mercado de uma opção e reflete a visão do mercado da volatilidade futura dos preços das ações. Esta calculadora determinará a volatilidade implícita das opções de estilo americano, permitindo o exercício antecipado da opção. Também pode ser usado com opções de estilo europeu. Também retorna a opção gregos, incluindo delta, gamma, theta, vega e rho.
Esta calculadora determina os preços das opções Call e Put usando o modelo Cox-Ross-Rubenstien para opções de estilo europeu e americano, e o Black & amp; Modelo Scholes para opções de estilo europeu. Usando esta calculadora, você pode determinar se as opções são razoáveis com base em sua previsão de volatilidade.
Esta calculadora pode ser usada para determinar a probabilidade de um estoque romper os limites de preços superiores e / ou baixos durante o tempo especificado. A maioria das outras calculadoras de probabilidade de opção apenas calcularão a probabilidade na expiração da opção. Para gerenciar uma posição de opção em tempo real, você precisa saber a probabilidade de que o preço atinja seus limites de preço superior e inferior a qualquer momento enquanto você mantém a posição.
Insira até 5 opções / posições de ações, preço atual, meta de volatilidade e lucro percentual alvo. A calculadora determina a probabilidade (usando modelagem de Monte Carlo) de obter seu objetivo de lucro e traça o gráfico de preço versus lucro da posição. Também calcula as volatilidades implícitas atuais das opções na posição e os pontos de equilíbrio do lado de cima e de baixo. Você deve usar esta calculadora quando a negociação de volatilidade antes de fazer uma ordem. Se ele diz que sua probabilidade é baixa, então esse é um comércio que você deve esquecer.
Esta calculadora de chamada coberta fornece informações sobre taxas de retorno e probabilidade de alcançar esses retornos. Usando a seção de gerenciamento, você pode testar os retornos se a posição estiver fechada ou rola para outra opção. Essas ferramentas permitem que você insira as melhores posições e maximize seus retornos, minimizando o risco.
Esta calculadora determina o dividendo implícito com base na relação entre os preços atuais de Put e Call. Se as opções forem razoavelmente razoáveis, a seguinte equação aplica-se:
Calculadoras de opções de ações.
Esta opção de modelos de calculadora implicou volatilidade com base no preço de mercado de uma opção e reflete a visão do mercado da volatilidade futura dos preços das ações. Por favor, note que este modelo assume opções de estilo europeu, resultando em nenhuma permissão para o exercício antecipado da opção. Determina a volatilidade implícita da opção e a opção gregos, incluindo delta, gamma, theta, vega e rho. Estes são valores-chave utilizados em todas as técnicas de negociação de volatilidade.
Os modelos Cox-Ross-Rubenstein Greeks Calculator implicaram volatilidade com base no preço de mercado de uma opção e reflete a visão do mercado da volatilidade futura dos preços das ações. Esta calculadora determinará a volatilidade implícita das opções de estilo americano, permitindo o exercício antecipado da opção. Também pode ser usado com opções de estilo europeu. Também retorna a opção gregos, incluindo delta, gamma, theta, vega e rho.
Esta calculadora determina os preços das opções Call e Put usando o modelo Cox-Ross-Rubenstien para opções de estilo europeu e americano, e o Black & amp; Modelo Scholes para opções de estilo europeu. Usando esta calculadora, você pode determinar se as opções são razoáveis com base em sua previsão de volatilidade.
Esta calculadora pode ser usada para determinar a probabilidade de um estoque romper os limites de preços superiores e / ou baixos durante o tempo especificado. A maioria das outras calculadoras de probabilidade de opção apenas calcularão a probabilidade na expiração da opção. Para gerenciar uma posição de opção em tempo real, você precisa saber a probabilidade de que o preço atinja seus limites de preço superior e inferior a qualquer momento enquanto você mantém a posição.
Insira até 5 opções / posições de ações, preço atual, meta de volatilidade e lucro percentual alvo. A calculadora determina a probabilidade (usando modelagem de Monte Carlo) de obter seu objetivo de lucro e traça o gráfico de preço versus lucro da posição. Também calcula as volatilidades implícitas atuais das opções na posição e os pontos de equilíbrio do lado de cima e de baixo. Você deve usar esta calculadora quando a negociação de volatilidade antes de fazer uma ordem. Se ele diz que sua probabilidade é baixa, então esse é um comércio que você deve esquecer.
Esta calculadora de chamada coberta fornece informações sobre taxas de retorno e probabilidade de alcançar esses retornos. Usando a seção de gerenciamento, você pode testar os retornos se a posição estiver fechada ou rola para outra opção. Essas ferramentas permitem que você insira as melhores posições e maximize seus retornos, minimizando o risco.
Esta calculadora determina o dividendo implícito com base na relação entre os preços atuais de Put e Call. Se as opções forem razoavelmente razoáveis, a seguinte equação aplica-se:
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